 A mais importante ferramenta de negociação que podemos ter não é o computador, o programa informático, o fornecedor de dados ou o nosso sistema, mas simplesmente NÓS PRÓPRIOS ! Se não estivermos certos do que estamos a fazer, simplesmente não deveremos executar determinado negócio
 Fazer intervalos entre períodos de negociação é bastante importante, especialmente para daytraders – 3 a 7 dias de descanso por cada 3 a 6 semanas de trading pode revelar-se uma boa opção
 Durante a semana, passe pelo menos uma hora a fazer uma tarefa que goste verdadeiramente e que o relaxe, mas que não involva os mercados bolsistas ou o seu computador pessoal
 A definição de um profissional é aquele que comete erros, não aquele que não comete erros. Se você cometeu um erro grande, tire 3 dias de férias do mercado
 Se não faz trading há 10 dias ou mais, não transaccione posições muito grandes, pelo menos durante uma semana
 Faça a sua separação interior em duas personagens – o trader (negociante) e o manager (gestor). O trader não pode transaccionar sem a permissão do manager . O manager , por sua vez, está bastante atento a sinais de fadiga e exaustão, por exemplo
 Existem traders honestos e sinceros e com grande experiência e saber que gostam de ensinar e, têm as qualificações necessárias para se fazerem entender. Procure-os, obtenha o seu estudo e material se puder pagar por isso e, torne-se amigo deles. Muito do que eles lhe oferecem em conversa apresenta um valor incalculável para o seu sucesso. Alguém também os ajudou a eles. Aproxime-se deles correctamente e se eles puderem, irão ajudá-lo
 Durante o tempo de decisão, não pode nem deve ser interrompido. Se tem o seu escritório em casa e se transacciona numa base intradiária, arranje maneira de ninguém utilizar o seu espaço. Procure a máxima concentração e um nível mínimo de interrupção
 O seu tempo de adaptação a novas condições de mercado é fundamental, pois dele depende o seu nível de rendibilidade, pois poderá evitar grandes perdas, ao saber responder com exactidão às mudanças bruscas no mercado
 Transaccionar com um sistema não-mecânico é muito difícil, requer um elevado nível de concentração, muita atenção e sobretudo uma auto-disciplina de ferro

Sistema Automático
Neste tipo de sistema, a ordem é introduzida mal seja dado um sinal efectivo por parte do seu sistema/método, sem qualquer intervenção por parte do daytrader . Algumas características deste tipo de sistema são:
 O " back- testing " do seu sistema pode falhar por um sem número de razões
 Como não requer qualquer intervenção por parte do daytrader , não existe da sua parte uma avaliação da situação do mercado por cada sinal emitido, limitando-se este a olhar para o sistema e não para o mercado em si
 Requer grandes disponibilidades de capital
 Uma constante implementação de sinais de trading é essencial, logo existem poucos intervalos para respirar ou para pensar.

Desenvolvimento de um sistema / método de trading
Existem um conjunto de passos que devem ser considerados para o correcto desenvolvimento de um sistema de trading . Alguns deles são simples escolhas, enquanto outros se revelam essenciais para o sucesso obtido.

a) Alteração do Mercado e a Longevidade do Sistema
Os mercados não são estáticos. Evoluem porque o mundo também está em constante alteração. Dentro deste processo de mudanças, existem diversos actores entre os quais se incluem os participantes ( traders ), as ferramentas para avaliação do mercado, o desenvolvimento de novos sistemas de trading , as diversas economias do mundo, a globalização dos mercados e o risco de participação.
Dentro desta complexa rede de fenómenos, há que perceber que o próprio sistema de negociação também tem oscilações de performance . Poderá funcionar muito bem no presente e, num futuro próximo, deixar simplesmente de revelar essa capacidade.
Há que avaliar cada parte que compõe o sistema de trading , como é que pode ser afectada pelas mudanças à sua volta e tentar criar um método que seja o mais robusto possível por forma a incrementar a longevidade do sistema.

b) A escolha da Informação
As decisões de trading estão limitadas pela informação contida na análise. Geralmente, o preço e o volume funcionam como os critérios mais comuns, existindo, no entanto, uma diversidade de outras informações que também pode ser utilizadas para complementar o processo de tomada de decisão.

c) Diversificação
Nem todos os traders estão interessados na diversificação, o que tende a reduzir os lucros, por um lado, mas reduzindo também o nível de risco associado, por outro. Concentrar todos os nossos esforços num único mercado, pode produzir uma aproximação especializada e melhores resultados do que usar uma técnica mais generalista sobre outros mercados.

 
d) Time Frame
O " time-frame " da informação revela um impacto, quer no sistema utilizado, quer na natureza dos resultados obtidos. Se utilizarmos barras de 5 minutos, podemos estar a introduzir demasiado ruído no sistema, fazendo com que seja mais difícil encontrarmos a tendência do mercado. Se utilizarmos informação semanal, estamos a dar uma enorme ênfase à tendência, de tal maneira que o nosso estilo de trading fica logo automaticamente definido. Em suma, um " time-frame " mais curto pode garantir uma melhor resposta às alterações dos preços, mas não significa necessariamente a obtenção de melhores resultados. Cada sistema/método deve ter em devida conta, quer a natureza da informação recolhida, quer o seu " time-frame " de negociação.

e) Escolha do método de Análise
Alguns métodos de análise e avaliação do mercado são mais complexos do que outros. Não significa isto que métodos mais complexos gerem melhores resultados. Primeiro, o daytrader tem de saber o que quer extraír do mercado, antes de avançar para o desenvolvimento da parte mais técnica.

f) Selecção do Negócio
Um sistema de trading produz sinais regularmente, mas não é necessário que os execute a todos. Seleccionar um sinal que revele uma maior probabilidade de se transformar num negócio positivo, pode ser feito através de um adequado método de filtragem dos sinais. Tal pode ser efectuado com base, por exemplo, pela confirmação com base noutro sistema ou indicador, pela definição de um limite de capital que está disposto a arriscar em cada negócio, pelo uso de informação do exterior ou com base no próprio volume transaccionado.

g) Teste
É bastante importante que faça testes ao seu sistema, quer seja para confirmação ou simplesmente para validar as suas ideias. O propósito do teste é mostrar a sua robustez, a sua adequação e equilíbrio perante um leque variado de situações.

h) Gestão do Risco / Retorno
Todo o sistema de negociação deve contemplar e assegurar a gestão do risco. A maior parte dos analistas acredita que, qualquer sistema pode ser rentável desde que apresente uma adequada gestão do risco. Qualquer sistema, por muito bom que seja, pode levar o investidor à falência senão conseguir revelar uma gestão de risco eficiente. O risco pode ser gerido na óptica do investidor, com base em " stop losses " individuais, pela quantidade de posições abertas ou pela alavancagem ou desalavancagem. No entanto, a conclusão é óbvia: é absolutamente essencial que exista alguma forma de gestão de risco para o sistema ser mais robusto.

i) Entrada das Ordens
Um sistema que se mostre excelente em termos teóricos, pode tornar-se um mau sistema quando implementado na prática. Parte de um sistema de trading depende da execução das ordens de compra e venda no mercado e, do custo efectivo de cada negócio. Ao carregarmos um sistema com custos de negociação irrealistas, podemos estar a deturpar a análise que fazemos da rentabilidade de cada negócio individual.

j) Monitorizar o Sistema
Um sistema não se encontra completo quando se inicia a fase de transacção. Está-se apenas numa nova fase de concretização prática do mesmo. Todos os resultados dos negócios realizados devem, por isso, ser constantemente monitorizados e cuidadosamente acompanhados. Monitorizar o sistema permite-nos a obtenção do feedback necessário para sermos bem sucedidos no mercado. Até um sistema muito bem pensado, estruturado e testado pode começar mal, mas com uma adequada monitorização e acompanhamento, pode de facto vir a tornar-se um óptimo sistema.

Conclusões sobre sistemas de trading
O planeamento, preparação e montagem de um adequado sistema de negociação é uma tarefa que requer muitas horas de análise, simulação e testes consecutivos, para além de muita leitura sobre conceitos de Análise Técnica e melhores formas de os implementar. Os sistemas de negociação podem ser simples ou mais complexos. No entanto, o seu sucesso prático depende sobretudo da sua adequação ao perfil e características do investidor e, não do seu grau de sofisticação ou complexidade. Por isso mesmo, nada como começar a testar pequenos sistemas de negociação e evoluir a partir daí para situações mais complexas, mas sempre com base na realização de testes exaustivos.